2026年特许金融分析师《投资组合》模拟卷.docVIP

2026年特许金融分析师《投资组合》模拟卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.在投资组合理论中，以下哪一项是衡量投资组合风险的正确指标？

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的夏普比率

D.投资组合的贝塔系数

2.根据资本资产定价模型（CAPM），以下哪一项是正确的关系式？

A.预期收益率=无风险利率+贝塔系数×市场风险溢价

B.预期收益率=无风险利率-贝塔系数×市场风险溢价

C.预期收益率=无风险利率+市场风险溢价

D.预期收益率=无风险利率-市场风险溢价

3.在投资组合管理中，以下哪一项是有效前沿的边界？

A.所有投资组合的预期收益率与风险的关系

B.所有投资组合的预期收益率与无风险利率的关系

C.所有投资组合的风险与无风险利率的关系

D.所有投资组合的预期收益率与市场风险溢价的关系

4.根据马科维茨投资组合理论，以下哪一项是衡量投资组合分散化程度的指标？

A.投资组合的方差

B.投资组合的协方差

C.投资组合的相关系数

D.投资组合的贝塔系数

5.在投资组合管理中，以下哪一项是市场中性策略的正确描述？