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2026年金融风险管理专业认证题集

一、单选题（共10题，每题1分）

1.中国银行业监督管理委员会（CBRC）在2025年最新发布的《商业银行流动性风险管理指引》中，明确要求核心负债占比不低于（）%。

A.60%

B.70%

C.80%

D.90%

2.某国际银行在东南亚市场的信用风险暴露主要集中在中小企业贷款，该行应优先采用哪种内部评级法（IRB）模型来评估这类风险？

A.1级内部评级法

B.2级内部评级法

C.3级内部评级法

D.无需采用IRB模型

3.根据《巴塞尔协议III》，银行对操作风险的资本要求基于（）的计算结果。

A.历史损失数据

B.情景分析

C.专家判断

D.A和B的组合

4.某保险公司使用蒙特卡洛模拟法评估投资组合的VaR值，假设置信水平为99%，持有期为10天，计算出的VaR为5000万元，则其VaR在99%置信水平下，10天内可能的最大损失是多少？

A.5000万元

B.10000万元

C.15000万元

D.无法确定

5.中国证监会2025年新规要求证券公司必须建立（）机制，以防范市场操纵风险。

A.大额交易监控

B.交易行为留痕

C.风险警示函

D.以上都是

6.某基金公司发现其某只货币市场基金存在流动性风险，最有效的短期应对措施是（）。

A.减