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金融工程学试题及答案

一、选择题（共20分）

1.以下哪项不是金融工程的基本工具？

A.远期合约

B.期货合约

C.期权合约

D.股票合约

2.Black-Scholes期权定价模型的基本假设不包括：

A.市场无摩擦

B.股票价格遵循几何布朗运动

C.无风险利率是常数

D.股票价格服从正态分布

3.以下哪种策略可以通过买入看跌期权和股票来构建保护性看跌策略？

A.买入看涨期权

B.卖出看涨期权

C.买入看跌期权

D.卖出看跌期权

4.在蒙特卡洛模拟中，以下哪个步骤是最重要的？

A.生成随机数

B.建立数学模型

C.计算期望值

D.设定置信区间

5.以下哪种衍生品是场外交易(OTC)的主要形式？

A.股指期货

B.期权

C.远期合约

D.国债期货

6.以下哪项是风险中性定价原理的核心思想？

A.所有投资者都是风险中性的

B.衍生品的价格与投资者的风险偏好无关

C.风险资产和无风险资产的收益率相同

D.市场不存在套利机会

7.以下哪种固定收益证券的久期最长？

A.5年期零息债券

B.10年期零息债券

C.5年期附息债券

D.10年期附息债券

8.在二