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金融行业风险部风控员风险评估流程手册（执行版）

第1章风险管理目标与原则

1.1风险管理目标

风险管理目标在金融行业风险部中具有纲领性意义。它不仅是风险控制的基础，更是业务可持续发展的保障。具体而言，风险管理目标应当围绕三大核心维度展开：一是确保合规性，即严格遵守《商业银行法》《银行业监督管理法》等法律法规要求，避免因违规操作导致监管处罚或市场禁入；二是实现稳健经营，通过科学的风险计量模型（如VaR模型、压力测试模型）将非预期损失（UnexpectedLoss,UL）控制在资本充足率（CAR）所允许的范围内，通常要求UL不超过总资本的一定比例，例如1%-2%；三是提升经营效益，在风险可承受范围内最大化股东价值，例如通过经济资本配置（EconomicCapitalAllocation）优化资源分配效率。

风险管理目标并非静态指标，而是一个动态调整的过程。例如，当市场波动率从历史平均的15%上升至25%时，风险目标就必须相应提高资本缓冲（CapitalBuffer），这通常需要风险委员会（RiskCommittee）的季度审议通过。实践中，许多头部银行采用定量与定性相结合的方式设定目标，如“将信用风险加权资产（CRA）控制在5%以内，同时确保操作风险损失事件（LossEvent）年度频率低于3次”。

1.2风险管理原则

风险管理原则是指导风险控制体系构建和执行