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2026年银行从业资格考试金融风险管理题

一、单项选择题（共10题，每题1分）

1.在信用风险管理的流程中，以下哪项属于风险识别的关键环节？

A.模型校准与验证

B.压力测试与情景分析

C.贷款五级分类

D.客户信用评分

2.某银行采用标准法计算信用风险资本，假设某笔贷款的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为500万元，则该笔贷款的资本要求为多少万元？

A.4万元

B.8万元

C.10万元

D.20万元

3.在市场风险管理中，VaR（风险价值）计算的主要假设前提是什么？

A.历史数据能完全反映未来收益分布

B.市场风险是系统性风险

C.市场价格是随机波动且服从正态分布

D.市场风险可以完全对冲

4.某银行发现其交易账户中的某项衍生品头寸因市场波动导致未实现亏损，以下哪种措施最有助于缓解该银行的流动性风险？

A.立即平仓该衍生品头寸

B.提高该衍生品的风险权重

C.增加对该银行的流动性覆盖率（LCR）要求

D.降低该衍生品的风险缓释系数

5.操作风险是指由不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件导致的损失风险，以下哪项不属于巴塞尔协议对操作风险的分类？

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.市场风险

D.交易对手信用风险

6.某银行采用内部评级法