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2026年金融风险管理师模拟试题

一、单选题（共10题，每题2分，共20分）

1.某商业银行在评估其信用风险时，发现某客户的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为1000万元。若该客户的风险权重为20%，则该客户对银行的经济资本占用约为多少万元？

A.50

B.100

C.200

D.400

2.以下哪种金融工具最常用于对冲利率风险？

A.股票

B.期货合约

C.期权

D.互换

3.在巴塞尔协议III框架下，系统重要性银行（SIB）的附加资本要求通常是多少？

A.0%

B.1%

C.3%

D.5%

4.某公司发行了5年期固定利率债券，票面利率为5%，市场预期未来一年内利率将上升。若市场预期利率上升1%，该债券的久期约为3年，则利率上升后债券价格约下降多少？

A.3%

B.6%

C.9%

D.12%

5.以下哪种模型最适用于评估市场风险中的VaR（ValueatRisk）？

A.CreditRiskPlus

B.MonteCarloSimulation

C.LogisticRegression

D.DecisionTree

6.某金融机构的流动性覆盖率（LCR）为120%，该机构的流动性风险状况如何？

A.严重不足

B.充足