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银行业风险部风控员信贷风险识别手册（执行版）

第1章信贷风险概述

1.1信贷风险的定义与分类

信贷风险究竟是什么？在银行业务实践中，它并非单一概念，而是涵盖借款人违约可能性及其损失的复合体。从操作层面看，信贷风险直接表现为银行因借款人未能按约定履行还款责任而遭受的经济损失。例如，某企业贷款1000万元，若其破产清算仅能偿还30%，银行便承担了700万元的信用风险。这种风险本质上是未来现金流的不确定性在信贷关系中的具体体现。

根据风险触发因素不同，信贷风险可分为三大类。信用风险是最核心的部分，源于借款人还款意愿与能力的双重缺陷。国际银行业常用PD（ProbabilityofDefault，违约概率）、LGD（LossGivenDefault，违约损失率）和EAD（ExposureatDefault，违约风险敞口）三个维度量化此类风险。以某商业银行2019年数据为例，其小企业贷款PD平均值约为2.5%，但特定行业的LGD可能高达40%。市场风险则与外部环境波动相关，包括利率、汇率等系统性风险。某次美联储加息周期中，某银行浮动利率贷款组合价值就缩水约15%。操作风险侧重内部流程缺陷，如审批人员道德风险或系统错误。某分行因员工操作失误导致的信贷损失事件，最终成本超过200万元。

1.2信贷风险的特征与成因

信贷风险具有典型的三高特征：隐蔽性、滞后性和传染性。借款人财