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2026年金融风险管理师技能提升题库

一、单选题（每题2分，共20题）

1.某跨国银行在中国设有分行，其面临的主要汇率风险是（）。

A.交易风险

B.会计风险

C.经济风险

D.折算风险

2.在压力测试中，某金融机构假设市场利率上升200个基点，其债券组合的损失为5亿元。若该机构采用95%置信区间进行压力测试，则VaR（在险价值）应至少为（）。

A.3.75亿元

B.5亿元

C.6.25亿元

D.10亿元

3.某投资组合包含股票A（权重30%，Beta为1.2）、股票B（权重40%，Beta为0.8）和债券（权重30%）。若市场预期回报率为10%，无风险利率为3%，则该组合的预期回报率应为（）。

A.9.6%

B.10%

C.10.4%

D.12%

4.某商业银行的信用风险模型显示，某客户的违约概率（PD）为2%，违约损失率（LGD）为50%，违约风险暴露（EAD）为1000万元。则该客户的预期损失（EL）为（）。

A.20万元

B.50万元

C.100万元

D.200万元

5.某保险公司采用CoVaR（条件在险价值）方法衡量系统性风险，其VaR为10亿元，CoVaR为15亿元。这意味着在VaR事件发生时，系统性风险将额外增加（）。

A.5亿元

B.10亿元

C.15亿元

D.25亿元