2026年金融数据分析与建模实操题目.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年金融数据分析与建模实操题目

一、选择题（共5题，每题2分，合计10分）

1.在分析中国A股市场波动率时，以下哪种模型最适合捕捉长期依赖性特征？

A.GARCH(1,1)模型

B.ARIMA模型

C.LSTM神经网络

D.MA模型

2.某银行需要评估贷款违约风险，以下哪种特征工程方法最适用于处理缺失值？

A.均值填充

B.KNN插补

C.回归预测填充

D.直接删除缺失样本

3.在构建美国房地产市场预测模型时，以下哪个指标最能反映市场供需关系？

A.房屋销售量

B.平均房价

C.新房开工率

D.土地成交价格

4.某保险公司使用逻辑回归模型预测理赔欺诈概率，以下哪种方法最适合优化模型阈值？

A.ROC曲线分析

B.灰色预测模型

C.贝叶斯网络

D.神经网络集成

5.在分析欧洲主权债务风险时，以下哪个数据源最权威？

A.Bloomberg终端

B.Wind资讯

C.欧洲中央银行（ECB）数据库

D.知名券商研报

二、填空题（共5题，每题2分，合计10分）

6.在时间序列分析中，ARIMA模型中的p、d、q分别代表______、______、______。

7.评估机器学习模型性能时，常用的交叉验证方法包括______和______。

8.在金融衍生品定价中，Black-Scho