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银行业大行金市久期——银行资负系列研究之一.pdf

银行业大行金市久期——银行资负系列研究之一.pdf

    内容目录

    1.金市久期约束的“标尺”：银行账簿利率风险体系4

    1.1.银行账簿利率风险的来源4

    1.2.银行账簿利率风险的监管框架7

    1.3.银行账簿利率风险计量体系8

    1.3.1.初级计量法：缺口分析和久期分析8

    1.3.2.中级计量法：△EVE和△NII12

    1.3.3.高级计量法：VaR和EaR18

    2.金市利率风险管理的

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