2025银行从业风险管理试题及答案解析.pdfVIP

2025年银行从业《风险管理》试题及

参考答案

发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失置信水平下天的VaR为万元意味着未来个交易日内该组合有的可能性损失不超过万元有的可能性损失超过万元并非绝对的最大损失也不代表必然会发生损失超过万元的情况下列不属于商业银行风险偏好定性表述内容的

一、单项选择题（共20题，每题1分，共20分。

每题只有一个正确答案，多选、错选、不选均不得分）

1.下列关于商业银行风险的表述，最准确的是

（）

A.风险是未来即将发生的实际损失

B.风险是未来结果的不确定性，通常用损失的可

信用风险资本的计量方法不属于操作风险资本计量方法某商业银行计算市场风险价值VaR时置信水平选择持有期为个交易日计算得到VaR为万元下列表述正确的是A该银行的市场风险持仓在未来个交易日内有的可能性损失不会超过万元B该银行的市场风险持仓在未来个

能性及潜在损失规模来衡量

C.风险等同于损失本身

D.风险的存在必然导致收益下降

答案：B