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随机过程试题及解析

一、单项选择题（共10题，每题1分，共10分）

在随机过程理论中，一个随机过程{X(t),tT}的有限维分布函数族，能够唯一确定该过程的（）。

A.样本函数

B.均值函数

C.概率分布律

D.协方差函数

答案：C

解析：根据随机过程的基本理论，一个随机过程的概率特性完全由其有限维分布函数族所决定。选项A样本函数是随机过程的实现，是随机的，无法由分布函数唯一确定。选项B均值函数和选项D协方差函数都是随机过程的某些数字特征，它们仅描述了过程的某些侧面，不能像有限维分布族那样完整地刻画过程的全部概率特性。

如果随机过程{X_n,n=0,1,2,…}满足对于任意n和状态i,j，都有P{X_{n+1}=j|X_n=i,X_{n-1},…,X_0}=P{X_{n+1}=j|X_n=i}，则该过程具有（）。

A.独立增量性

B.马尔可夫性

C.平稳性

D.遍历性

答案：B

解析：该等式描述的是“已知现在，未来与过去无关”的性质，这正是马尔可夫性的核心定义。选项A独立增量性要求在不同时间区间内的增量相互独立，与条件概率的定义不同。选项C平稳性要求统计特性不随时间平移而改变，这里未体现。选项D遍历性是一种时间平均等于统计平均的性质，与条件概率的定义无关。

对于泊松过程{N(t),t}，参数为，则N(t)服从