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银行行业风控部风控员风险识别操作手册

第1章风控基础知识

1.1风险定义与分类

风控部风控员的日常工作，本质上是与风险打交道的过程。但什么是风险？它并非抽象概念，而是可能影响银行经营目标实现的潜在不确定性。例如，一笔贷款可能因借款人信用状况恶化而无法按期偿还，这就是信用风险的具体体现。风险具有两面性——它既可能带来损失，也可能创造收益。但银行风控的核心关注点，始终是如何将损失的概率和影响控制在可接受范围内。

从广义角度看，风险可定义为：在特定条件下，预期结果与实际结果发生偏差的可能性及其后果。这种偏差可能表现为财务损失、声誉受损、监管处罚或战略目标偏离等。国际清算银行(BIS)等监管机构通常将银行面临的风险分为八类：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险、声誉风险、战略风险和集中度风险。其中，信用风险和操作风险是银行最核心的风险类别，占比往往超过80%。

信用风险，又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。在银行业务中，这主要体现在贷款、债券投资和贸易融资等领域。根据巴塞尔协议，信用风险可进一步细分为：违约风险(ProbabilityofDefault,PD)、违约损失率(LossGivenDefault,LGD)、违约暴露(EconomicExposure,EAD)和风险权重四个关键参数。例如，某商业银行的信贷