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- 2026-08-06 发布于广东
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证券研究报告
跑赢中债综合财富指数：基于预期差的择时策略
——泛固收资产配置研究系列之四
2026.8.4
主要内容
◼公募基金和理财产品都广泛采用中债综合指数作为业绩基准。但实际上，复制甚至跑赢中债综合指数，难度很大。
◼本文从预期差逻辑出发，设计了择时策略信号：根据未来利率预期与当前利率是否过度偏离，得到多空信号。
•第一步，利用国债期货与现货的信息，计算得到国债期货隐含利率的多空信号。
•第二步，利
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