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金融工程研究报告：融资数据的行业轮动应用.docx

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    正文目录

    TOC\o1-1\h\z\u融资盘：动量还是反转？ 4

    如何将融资数据应用于行业轮动 5

    风险提示 15

    图表目录

    图1：融资余额在拐点处往往略微滞后于市场（右轴单位：亿元） 4

    图2：A股融资账户数量上，个人占据绝对主导（单位：户） 4

    图3：融资盘参与在行业层面反而呈现出弱反转特征 5

    图4：融资余额与全A收益率呈现明显正相关性 6

    图5：维度越细分，回归的拟合优度越弱 6

    图6：等权方案下异常融资流入强度因子月度RankIC 7

    图7：流通市值加权方案下异常融资流入强度因子月度RankIC 7

    图8：不同方案下

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