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德国股票宏观因子定量建模研究-鹰瞰莱茵：德国权益的宏观择时与定价.docx

德国股票宏观因子定量建模研究-鹰瞰莱茵：德国权益的宏观择时与定价.docx

    目录

    德国权益对应主流宽基指数 3

    DAX指数 3

    历史沿革 3

    编制方案 3

    指数结构 4

    MSCI德国指数 6

    历史沿革 6

    编制方案 6

    指数结构 7

    选择DAX指数作为定量建模参考基准 8

    改进基于宏观周期的定量模型 9

    现有模型存在的问题与改进思路 9

    使用宏观因子合成德股宏观拟合指标 9

    将德股宏观拟合指标应用于大类资产配置 15

    通过德股宏观拟合指标生成主动观点 15

    以预期收益率作为单资产择时信号 18

    风险提示 20

    分析维度存在局限性 20

    模型设计存在主观性 20

    量化模型局限性 20

    德国权益对应主流宽

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