特许金融分析师（CFA）衍生品专项刷题合集(完整版带答案).docVIP

特许金融分析师（CFA）衍生品专项刷题合集(完整版带答案)

120分钟

100分

一、单项选择题：30题，每题1分，共30分。

1.下列关于期货合约的描述，正确的是。

A./期货合约是买卖双方同意在将来某个特定时间以特定价格买入或卖出特定数量的资产的协议

B./期货合约是即期交割的

C./期货合约的初始保证金由交易所规定

D./期货合约的盈亏由交易所承担

2.期权的时间价值。

A./随着到期日的临近而增加

B./不受标的资产价格波动影响

C./是期权内在价值的组成部分

D./在标的资产价格波动剧烈时可能减少

3.下列关于看涨期权的描述，正确的是。

A./看涨期权赋予买方以固定价格卖出标的资产的权利

B./看涨期权的最大亏损风险等于期权费

C./看涨期权的内在价值等于标的资产价格减去执行价格

D./看涨期权的到期日价值可能为负数

4.下列关于看跌期权的描述，正确的是。

A./看跌期权赋予买方以固定价格买入标的资产的权利

B./看跌期权的最大盈利潜力无限

C./看跌期权的内在价值等于执行价格减去标的资产价格

D./看跌期权的到期日价值不可能为正数

5.下列关于期货套期保值的描述，正确的是。

A./套期保值可以消除所有市场风险

B./套期保值需要选择与现货头寸完全相反的期货合约

C./套期保值的效果取决于期货价格与现货价格的联动程度

D./套期保值不需要考虑基差风险

6.