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基于风险平价策略的耐心资本资产配置研究

目录

一、文档概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.1研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2文献综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3研究内容与方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

二、风险平价策略的理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.1风险平价策略的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.2风险平价策略的优势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.3风险平价策略的核心思想．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

2.4风险平价策略的数学模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

三、耐心资本资产配置理论分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1耐心资本的定义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.2