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从四因子框架到沃什时代的美债利率重估——美债投资分析框架与策略展望.docx

从四因子框架到沃什时代的美债利率重估——美债投资分析框架与策略展望.docx

    正文目录

    美债市场全景：全球资产定价的“锚”在哪里？ 5

    美债为何重要？ 5

    美债市场结构如何？ 7

    谁在参与美债交易？ 8

    美债收益率如何定价？——伯南克三分法拓展版 11

    未来短期实际利率的平均预期——长期均衡中枢与货币政策路径预期.132.2.通胀预期——长期购买力补偿 16

    通胀风险溢价——通胀波动风险补偿 16

    实际期限溢价——利率、通胀预期之外的残差 17

    30Y站上5%：配置窗口是否显现？ 19

    年初以来复盘 19

    “加息”or“降息”，触发器在哪？ 22

    基本面维度：经济K型分化底部承压+通胀约束逐步消退，加息缺乏基本

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