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七月可转债量化月报：权益急跌中的转债韧性及估值代价.docx

七月可转债量化月报：权益急跌中的转债韧性及估值代价.docx

    内容目录

    一、权益市场大幅回调，转债估值进一步抬升 3

    二、市场复盘：权益急跌拖累正股拉动，估值被动抬升支撑偏债 7

    三、可转债策略跟踪 9

    附录：最新选券结果 15

    风险提示 17

    图表目录

    图表1：中证转债指数与市场CCBA定价偏离度 4

    图表2：当前转债市场估值仍在高位 4

    图表3：中证转债与股债组合走势（归一化净值）接近 5

    图表4：基于转债估值的轮动策略可以产生稳定超额 5

    图表5：中证转债累计收益分解（2018/1/1-2026/7/23） 7

    图表6：中证转债累计收益分解（2026/6/22-2026/7/23） 7

    图表7：近

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