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组合风控三部曲：风险对冲、风险规避和风险转嫁.docx

组合风控三部曲：风险对冲、风险规避和风险转嫁.docx

    目录

    TOC\o1-2\h\z\u一、风控三个思路：风险对冲、风险规避和风险转嫁 4

    二、风险规避：事前和事中 4

    （一）事前风险择时 4

    （二）事中风险预警 5

    三、风险转嫁：场内期权的应用 6

    （一）低风偏策略：CPPI+期权 6

    （二）中风偏策略 11

    四、小结 14

    风险提示 14

    图表目录

    图1：月度持有期：股债负相关性50%左右 4

    图2：股债负相关性占比随持有时间增加而强化 4

    图3：7月主线（风险因子）择时得以验证 5

    图4：风险预期差：科技在3月/6月底提示预警信号 5

    图5：风险预期差：先进制造1月

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