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2026年投资顾问考试题目及答案

一、填空题（每题2分，共20分）

1.________是投资组合管理中最重要的原则之一，它要求投资者在风险和收益之间做出权衡。

2.根据资本资产定价模型（CAPM），股票的预期收益率由无风险利率、市场风险溢价和股票的_______共同决定。

3.在技术分析中，_______是一种常用的趋势线，用于识别价格趋势的支撑和阻力水平。

4.风险平价是一种资产配置策略，它要求不同资产类别的_______相等，以实现风险分散。

5.债券的久期是衡量债券价格对利率变动的敏感性的指标，久期越长，_______。

6.在投资组合管理中，_______是指通过分散投资于不同资产类别来降低非系统性风险的方法。

7.资本资产定价模型（CAPM）假设投资者是_______的，即他们只关心预期收益率和方差。

8.在有效市场假说中，市场效率分为三个层次：弱式有效市场、_______和强式有效市场。

9.债券的信用评级由_______机构进行，用于评估债券发行人的信用风险。

10.在投资组合管理中，_______是指通过定期调整投资组合来保持其与投资者目标一致的过程。

二、判断题（每题2分，共20分）

1.根据有效市场假说，所有可获得的信息都已经被充分反映在市场价格中。（）

2.风险平价是一种通过优化投资组合来实现最大收益率的策