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银行业大行金市久期——银行资负系列研究之一.docx

银行业大行金市久期——银行资负系列研究之一.docx

    内容目录

    金市久期约束的“标尺”：银行账簿利率风险体系 4

    银行账簿利率风险的来源 4

    银行账簿利率风险的监管框架 7

    银行账簿利率风险计量体系 8

    初级计量法：缺口分析和久期分析 8

    中级计量法：△EVE和△NII 12

    高级计量法：VaR和EaR 18

    金市利率风险管理的“四板斧” 20

    风险偏好：利率风险管理的逻辑起点 20

    限额管理：利率风险管理的量化边界 21

    风险控制：利率风险管理的实用工具 22

    表内调整 22

    表外对冲 22

    外部协助：利率风险缓解的补充举措 23

    从过去到未来：久期约束下大行金市行为演变 24

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