系统性气候压力测试融入金融决策框架研究.docxVIP

系统性气候压力测试融入金融决策框架研究

目录

一、研究背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

二、核心概念界定与理论支撑．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

气候物理风险与转型风险的内涵解析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

宏观审慎监管视角下的气候风险传导机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

压力测试理论在环境风险评估中的应用逻辑．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

资本配置模型与决策优化的相关理论回顾．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、气候压力测试模型构建与情景设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

气候相关情景设计的多维维度与参数选取．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

极端气候事件与碳减排路径的情景模拟．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

气候风险数据来源、清洗与量化处理方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

基于网络传导效应的系统性风险压力测试模型．．．．．．．．．．．．．．．16

四、决策机制优化与资本配置策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

基于压力测试结果的资本缓冲动态调整机制．．．．．．．．．．．．．．．．．17

气候敏感资产的信贷审批与投资组合管理策略．．．．．．．．