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山东财经大学《金融工程》期末考试试卷（含详细答案）

适用专业：金融学、金融工程本科

考试时长：120分钟

满分：100分

出题说明：贴合山财日常授课重点、期末真题高频考点，涵盖基础概念、衍生品定价、套利策略、风险管理、模型计算，题型、难度与本校统考一致。

一、判断题（每题1分，共10分，正确打√，错误打×）

1.金融工程的核心目标是金融风险管理，同时兼顾套利、投融资优化等金融创新。（）

2.市场非系统性风险可以通过资产组合多样化完全消除，系统性风险无法分散。（）

3.期货交易无需缴纳保证金，期权交易必须缴纳保证金。（）

4.风险中性定价下，所有资产的预期收益率均等于无风险利率。（）

5.欧式期权可以在到期日之前任意交易日行权。（）

6.无套利定价原理是金融衍生品定价的核心基本原则。（）

7.互换合约属于场内标准化金融衍生工具，流动性远高于期货合约。（）

8.布莱克-斯科尔斯模型适用于无红利支付的欧式股票期权定价。（）

9.套期保值的核心目的是完全消除标的资产的价格波动风险。（）

10.信用衍生品主要用于对冲市场利率波动带来的风险。（）

二、单项选择题（每题2分，共20分）

1.下列不属于金融衍生工具的是（）

A.股指期货B.普通股票C.利率互换D.欧式看涨期权

2.期货合约与远期合约最核心的区别是（）

A.交易标的不同B.是否标