时间序列分析——基于R（第3版）课件 ch5 无季节效应的非平稳序列分析.pptx

无季节效应的非平稳序列分析05

本章内容Cramer分解定理0102差分平稳ARIMA模型疏系数模型SARIMA模型050403

Cramer分解定理Cramer分解定理HaraldCramer(1893-1985)。瑞典人，斯德哥尔摩大学教授，著名的统计学家和保险精算学家。Cramer分解定理是Wold分解定理的推广。Wold分解定理是平稳序列的理论基础，Cramer分解定理是非平稳序列的理论基础。Cramer分解定理说明任何一个序列的波动都可以视为同时受到了确定性影响和随机性影响的综合作用。平稳序列要求这两方面的影响都是稳定的，而非平稳序列产生的机理就在于它所受到的这两方面的