原创力文档A时间序列——时变波动性
1时间序列
•时变波动性序列在时间波动变
•波动大（）变大（）变（时
间波动变似）——大大
•‑方示性有
（）
（）
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ARCH模型。
波动性波动性在
‑波动。
‑大波动。（波
动模没有。）
‑大波动大
。在00=151在
1在大。
波动性
测量波动率的方法(△Yt2)
波动变
波动（）差（）差
（）差差（）差方
时间序列变波动。方差
波动方波动
A时间序列——时变波动性
1时间序列
•时变波动性序列在时间波动变
•波动大（）变大（）变（时
间波动变似）——大大
•‑方示性有
（）
（）
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑ARCH模型。
波动性波动性在
‑波动。
‑大波动。（波
动模没有。）
‑大波动大
。在00=151在
1在大。
波动性
测量波动率的方法(△Yt2)
波动变
波动（）差（）差
（）差差（）差方
时间序列变波动。方差
波动方波动
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