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金融数学笔试题

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、选择题：请将正确选项的字母填在括号内。每题2分，共20分。

1.设随机变量X的期望E(X)=2，方差Var(X)=0.5。令Y=3X-4，则E(Y)和Var(Y)分别为：

(A)2,0.5

(B)2,1.5

(C)2,4.5

(D)2,3.5

(E)2,0

(F)2,2

(G)2,5

(H)2,0.25

(I)2,10

(J)2,6

2.下列关于布朗运动W(t)的说法中，正确的是：

(A)W(t)的期望E[W(t)]=t

(B)W(t)的方差Var[W(t)]=t

(C)W(t)的期望E[W(t)]=0

(D)W(t)的方差Var[W(t)]=t2

(E)W(t)的期望E[W(t)]=t2

(F)W(t)的方差Var[W(t)]=√t

(G)W(t)是平稳过程

(H)W(t)是鞅过程

(I)W(t)的导数W(t)存在且服从正态分布

(J)W(t)的增量W(t+s)-W(t)服从N(0,s)分布

3.在Bla