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长期资本视角下的稳健型资产配置框架

目录

内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

长期资本理论概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1长期资本的概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.2长期资本投资的特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.3长期资本投资的重要性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

稳健型资产配置原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.1稳健性原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

3.2配置效率原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.3风险控制原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

稳健型资产配置框架构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.1资产配置目标设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.2