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2026年金融风险管理师考试题目与解析

一、单选题（共10题，每题2分，总计20分）

题目：

1.某商业银行在2025年第四季度发现其信用风险敞口因某新兴市场货币贬值导致损失概率增加，此时银行最应采取的风险缓释措施是？

A.提高该新兴市场货币的贷款利率

B.增加该货币的远期外汇合约对冲

C.降低对该市场的信贷投放额度

D.提高银行的资本充足率以覆盖潜在损失

2.根据巴塞尔协议III，银行的核心一级资本充足率最低要求是多少？

A.4%

B.6%

C.8%

D.10%

3.某基金公司采用历史模拟法计算VaR时，发现近期市场波动加剧导致VaR值显著上升，此时基金经理最应关注的风险指标是？

A.压力测试损失（StressLoss）

B.均值回归（MeanReversion）

C.期望shortfall（ExpectedShortfall）

D.价值-at-Risk（VaR）调整系数

4.某跨国企业因汇率波动导致其海外子公司的利润大幅缩水，此时企业应优先采取的风险管理工具是？

A.现货外汇交易

B.货币互换合约

C.远期外汇期权

D.货币期货合约

5.根据COSO风险管理框架，企业风险管理（ERM）的最高层级是？

A.风险识别

B.风险评估

C.风险应对

D.风险监督

6.某保险公司采