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多期DID模型中的平行趋势检验

一、引言

双重差分模型（DID）作为政策评估领域的经典实证方法，凭借其能有效控制个体固定效应和时间固定效应的优势，被广泛应用于各类公共政策、产业政策的效果评估中（陈强，2014）。随着政策实践的复杂化，传统两期两组的DID模型逐渐无法满足现实需求——大量政策并非在同一时间对所有研究对象实施，而是分批次、分阶段落地，由此催生了多期DID模型。相较于传统DID，多期DID更贴合政策实施的实际场景，能更精准地识别政策的动态效应与异质性影响，但它对识别假设的要求并未降低，其中平行趋势假设是保障因果识别有效性的核心前提。

平行趋势假设要求，在政策实施之前，处理组与对照组的结果变量变化趋势保持一致；若没有政策干预，两组的结果变量将沿着相同的轨迹演变。一旦这一假设不成立，多期DID估计得到的政策效应很可能是两组原本存在的趋势差异，而非政策本身的影响，这将直接导致研究结论的偏误与失真（伍德里奇，2019）。因此，平行趋势检验成为多期DID实证研究中不可或缺的环节，其检验方法的科学性、实施过程的严谨性，直接决定了研究结果的可靠性。本文将围绕多期DID模型中的平行趋势检验展开系统论述，从基础认知、核心逻辑、具体方法到常见问题与解决策略进行层层剖析，为相关实证研究提供理论参考与实践指引。

二、多期DID模型与平行趋势假设的基础认知

（一）多期DID模型的产生与应用场景

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