基于遗传算法的量化交易策略参数优化框架.docxVIP

基于遗传算法的量化交易策略参数优化框架

一、引言

随着金融市场数字化程度的提升，量化交易凭借其决策客观性、执行高效性的优势，逐渐成为机构投资者和个人交易者的重要选择。量化交易的核心依赖于规则明确的交易策略，而策略中可调整的参数直接决定了策略的盈利能力与风险控制能力。传统的参数优化方法如网格搜索、梯度下降法，存在明显局限性：网格搜索需遍历所有参数组合，在高维度参数空间中效率极低；梯度下降法依赖目标函数的连续性与可导性，极易陷入局部最优解，无法覆盖全局参数空间（李悦等，2020）。

遗传算法作为一种启发式全局优化算法，模拟自然选择与遗传进化过程，能够在复杂的参数空间中高效搜索最优解，且不依赖目标函