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盈利敏感性分析框架下的金融风险压力测试模型构建与应用

目录

内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

盈利敏感性分析理论框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

2.1盈利敏感性分析概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.2盈利敏感性分析模型．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

2.3盈利敏感性分析的应用领域．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

金融风险压力测试模型构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.1压力测试模型理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.2模型构建步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.2.1数据收集与处理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

3.2.2风险因素识别．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

3.2.3模型参数设定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16