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2026年证券投资顾问专业题目含投资组合理论

一、单项选择题（共10题，每题1分）

1.在投资组合理论中，衡量投资组合整体风险的指标是（）。

A.标准差

B.贝塔系数

C.夏普比率

D.无风险利率

2.假设投资者甲和乙分别持有两只股票的投资组合，股票A和股票B的权重分别为60%和40%，股票A的预期收益率为12%，股票B的预期收益率为8%，两只股票的协方差为0.04。如果投资者甲和乙的投资组合规模相同，则两只投资组合的预期收益率分别为（）。

A.10.8%和10.4%

B.11.2%和10.8%

C.12%和8%

D.10.4%和11.2%

3.根据投资组合理论，以下哪项说法是正确的？（）

A.分散投资可以完全消除投资组合的风险

B.分散投资可以提高投资组合的预期收益率

C.分散投资只能降低非系统性风险

D.分散投资对系统性风险无效

4.无风险资产的风险系数为（）。

A.1

B.0

C.-1

C.无法确定

5.假设某投资组合由两种股票构成，股票X的预期收益率为15%，标准差为20%，股票Y的预期收益率为10%，标准差为15%，两种股票的相关系数为0.6。如果股票X和股票Y的权重分别为60%和40%，则该投资组合的预期收益率和标准差分别为（）。

A.12.6%和14.4%

B.13