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2026年证券投资分析考试《投资组合管理》试卷

姓名：_____?准考证号：_____?得分：______

一、单选题（总共10题，每题2分）

1.投资组合管理的核心目标是（）。

A.实现投资收益的最大化

B.控制投资风险的最小化

C.在既定的风险水平下最大化收益

D.实现投资组合的多样化

2.以下哪种方法不属于现代投资组合理论的内容？（）

A.马科维茨投资组合模型

B.资本资产定价模型（CAPM）

C.有效市场假说

D.价值投资理论

3.在投资组合管理中，以下哪种风险是无法通过多样化投资来消除的？（）

A.市场风险

B.公司特定风险

C.货币风险

D.利率风险

4.以下哪种指标通常用于衡量投资组合的波动性？（）

A.投资组合的夏普比率

B.投资组合的标准差

C.投资组合的贝塔系数

D.投资组合的阿尔法系数

5.以下哪种投资策略属于主动投资策略？（）

A.指数投资

B.均值回归策略

C.分散投资

D.被动投资

6.在投资组合管理中，以下哪种方法不属于风险度量方法？（）

A.VaR（风险价值）

B.CVaR（条件风险价值）

C.久期

D.波动率

7.以下哪种投资组合理论认为市场总是