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长周期资本投资产品的构建及其风险控制体系研究

目录

一、长周期资本投资产品的架构优化与风险管理框架构建研究．．．．．2

1.1长周期资本市场的演进规律与投资逻辑重构．．．．．．．．．．．．．．．．．2

1.2稳定性投资工具的多维特性分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3资本配置周期与经济周期的协同机制探索．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

1.4产品设计主体的角色定位与能力建设．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、长周期投资产品的架构体系设计．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.1多层嵌套式资金募集与分配机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

2.2全球化资产配置策略组合构建．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

2.3收益曲线期限匹配技术．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

2.4中央清算与通道外包的协同架构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

三、复杂周期环境下的不确定性评估框架．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1长期利率波动对产品价值的影响计量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.2投资模型参数漂移的动态捕捉方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．