2026年金融衍生品知识巩固习题集.docxVIP

2026年金融衍生品知识巩固习题集

试卷名称：2026年金融衍生品知识巩固习题集

考核对象：金融专业学生、行业从业者（中等级别）

题型分值分布：

-判断题（10题，每题2分）总分20分

-单项选择题（10题，每题2分）总分20分

-多项选择题（10题，每题2分）总分20分

-案例分析题（9题，每题2分）总分18分

-论述题（11题，每题2分）总分22分

---

一、判断题（每题2分，共20分）

1.期货合约的保证金制度属于杠杆交易，但期权合约的保证金制度不属于杠杆交易。

2.互换交易是一种场外交易（OTC），其合约条款可以由交易双方自由协商。

3.看涨期权（CallOption）赋予买方在未来以约定价格购买标的资产的权利，而非义务。

4.期货市场的每日无负债结算制度称为“盯市”（Marking-to-Market），其目的是减少交易风险。

5.期权的时间价值（TimeValue）随着到期日的临近而递减，这种现象称为“期权衰减”。

6.信用违约互换（CDS）是一种对冲信用风险的金融工具，其卖方承担债券发行人的违约风险。

7.跨期套利（Inter-temporalArbitrage）是指利用不同到期日的期货合约价差进行套利交易。

8.基差（Basis）是指期货价格与现货价格的差额，基