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2026年投资组合管理理论与实践习题

试卷名称：2026年投资组合管理理论与实践习题

考核对象：金融学专业本科高年级学生、投资行业从业者

题型分值分布：

-判断题（10题，每题2分）总分20分

-单项选择题（10题，每题2分）总分20分

-多项选择题（10题，每题2分）总分20分

-案例分析题（9题，每题2分）总分18分

-论述题（11题，每题2分）总分22分

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一、判断题（每题2分，共20分）

1.马科维茨投资组合理论假设投资者是风险厌恶的，因此会选择无差异曲线最高点对应的组合。

2.有效前沿上的所有投资组合都是风险相同时收益最高的组合。

3.分散投资可以完全消除非系统性风险。

4.资本资产定价模型（CAPM）中的β系数衡量的是投资组合相对于市场组合的系统性风险。

5.布莱克-斯科尔斯期权定价模型适用于所有类型的期权，包括美式期权和欧式期权。

6.风险平价策略要求不同资产的风险收益比率相等。

7.历史数据回测是评估投资策略有效性的唯一方法。

8.价值投资的核心是寻找被市场低估的资产。

9.动量策略的核心是买入近期表现优异的资产，卖出表现较差的资产。

10.投资组合再平衡的目的是保持投资组合的原始风险水平。

二、单项选择题（每题2分，共20分）

1.以下