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机器学习在反洗钱监测中的模型构建

一、引言

反洗钱是全球金融监管体系中的核心环节，其本质是通过识别、防范和打击各类洗钱行为，维护金融市场的稳定与安全，保护公众利益和国家金融秩序。随着金融科技的快速发展，洗钱手段呈现出隐蔽化、复杂化、智能化的趋势，传统的反洗钱监测方法主要依赖人工制定的规则引擎，通过预设的交易阈值、交易频率等规则识别异常行为，但这类方法存在明显局限性：一方面，规则引擎只能识别已知的洗钱模式，对新型洗钱手段（如虚拟货币洗钱、跨境复杂交易链洗钱）的识别能力不足；另一方面，传统规则的误报率高达70%以上，导致金融机构耗费大量人力物力进行无效排查，却难以捕捉真正的洗钱线索（巴塞尔银行监管