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2025年金融行业风控部风控员压力测试手册

1.1压力测试的定义与目标

在金融市场的风云变幻中，任何微小的波动都可能引发连锁反应。风控压力测试，正是帮助金融机构识别潜在风险的利器。它并非简单的模拟，而是通过设定极端但合理的市场情景，评估资产组合、业务或整个机构的韧性。那么，压力测试究竟是什么？它的核心目标又是什么？

压力测试，本质上是一种前瞻性风险管理工具，旨在衡量金融产品或机构在不利条件下（如利率飙升、股市崩盘或信贷质量恶化）的损失承受能力。其目标并非预测未来，而是揭示“如果……会怎样”（What-if）的问题。例如，银行可能测试在连续三次降息50个基点时，贷款组合的违约率会如何