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2025年FRM金融风险管理师考试专业试卷(初级)试题集

姓名：__________考号：__________

一、单选题(共10题)

1.假设某银行的信用风险敞口为1亿美元，信用风险系数为0.5%，则该银行的预期损失（EL）是多少？()

A.50,000美元

B.500,000美元

C.1,000,000美元

D.5,000,000美元

2.以下哪项不是VaR模型的基本假设？()

A.市场风险因素是独立的

B.风险因素是线性的

C.风险因素的概率分布是正态分布

D.风险因素的未来变化是可预测的

3.在压力测试中，以下哪项不是常见的压力情景？()

A.市场危机

B.利率变动

C.政治事件

D.网络安全事件

4.在信用风险中，以下哪项不是衡量债务人违约概率的方法？()

A.违约概率模型

B.违约损失率模型

C.违约风险价值模型

D.违约回收率模型

5.在风险管理中，以下哪项不是操作风险的类型？()

A.人为错误

B.系统故障

C.法律和合规问题

D.自然灾害

6.在市场风险中，以下哪项不是衡量市场风险敞口的方法？()

A.市场风险价值（MVR）

B.市场风险敞口

C.风险价值（VaR）

D.压力测试

7.在信用衍生品中，以下哪项不是常见的信用衍生品？()

A.信用违