随机游动优停止博弈模型与均衡分析.pdfVIP

一个关于随机游动最优停止的游戏

两个人的游戏Gm被视为如下指定的随机游动:X和Ｙ是指定

nn

义在集合Ｅ＝{0,1,…，K}上的独立对称随机游动。假设它们分别从

状态a和状态b（１≤ab≤k-1）出发，在０点和Ｋ点以相同的概率

0.5被吸收，同样，独立的以相同的概率0.5被反射到１点和k-1点。

游戏者Ⅰ、Ⅱ分别观察随机游动X、Ｙ，他们的策略是在马氏

nn

,

时间时停止游戏，每一位选手都知道k，a，b的值，但对另一个

选手行为的任何信息不知道。

游戏规则如下：

如果xy，那么游戏者Ⅱ输，付钱给游戏者I，比如1$.



如果xy，那么游戏者Ⅰ输，付钱给游戏者II，比如1$.



如果x=y，那么游戏的结果视为平局。



每一位选手的目的是得到最