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2026年金融风险管理师认证考试全流程题及答案解析

一、单项选择题（共20题，每题1分）

1.在中国银行业，压力测试的主要目的是评估金融机构在极端市场条件下的（）。

A.盈利能力

B.流动性风险

C.信用风险

D.操作风险

2.根据巴塞尔协议III，系统重要性银行（SIB）的杠杆率要求通常比普通银行（）。

A.更低

B.更高

C.相同

D.不适用

3.在中国，商业银行的资本充足率监管中，一级资本的核心是（）。

A.其他综合收益

B.永续债

C.权益资本

D.负债工具

4.标准法下的操作风险资本要求主要基于（）。

A.历史损失数据

B.业务规模和风险暴露

C.评级模型

D.经济资本

5.以下哪种方法不属于信用风险估值模型（CreditRiskValuationModel）的范畴？

A.内部评级法（IRB）

B.VaR模型

C.违约概率（PD）模型

D.经济增加值（EVA）模型

6.在中国保险业，风险调整后资本收益率（RACOR）主要用于评估（）。

A.保险公司偿付能力

B.资产配置效率

C.保费定价合理性

D.核心业务竞争力

7.市场风险价值（VaR）计算中，最常用的方法不包括（）。

A.历史模拟法

B.参数法

C.方差协方差法

D.蒙特卡洛模拟法

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