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2026年金融风险管理师FRM模拟试题

一、单选题（共10题，每题1分）

1.某跨国银行在中国设有分行，其需要遵守的主要监管法规不包括以下哪项？

A.《商业银行法》

B.《银行业监督管理法》

C.《保险法》

D.《外汇管理条例》

2.在信用风险建模中，以下哪种方法不属于违约概率（PD）的估计方法？

A.逻辑回归模型

B.生存分析

C.机器学习算法

D.蒙特卡洛模拟

3.某公司发行了5年期零息债券，面值为1000万元，到期收益率（YTM）为4%，则该债券的当前市场价值为多少？

A.821.93万元

B.951.83万元

C.1000万元

D.1064.54万元

4.在市场风险管理中，VaR（ValueatRisk）的计算方法不包括以下哪种？

A.参数法（历史模拟法）

B.非参数法（蒙特卡洛模拟法）

C.方差协方差法

D.压力测试法

5.某银行持有10亿美元按揭贷款组合，其信用风险暴露（EAD）为7亿美元，违约损失率（LGD）为40%，则该组合的信用风险价值（CreditVaR）约为多少？

A.2800万美元

B.3500万美元

C.4200万美元

D.5000万美元

6.在操作风险管理中，以下哪种工具不属于巴塞尔协议对操作风险资本要求的监管工具？

A.关键风险指标（KRIs）