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风险敞口限额管理规则

风险敞口限额管理规则

一（1）风险敞口的定义与分类是风险敞口限额管理规则的基础。风险敞口指未加保护的风险暴露部分，即可能遭受损失的风险金额。在金融领域，风险敞口可分为信用风险敞口、市场风险敞口、操作风险敞口和流动性风险敞口。信用风险敞口源于交易对手未能履行合约义务的可能性，包括贷款违约敞口、债券发行方违约敞口以及衍生品交易对手风险敞口。市场风险敞口则来自资产价格波动带来的不确定性，涵盖利率变动引起的利率风险敞口、汇率波动导致的风险敞口、股票价格变化产生的权益风险敞口以及大宗商品价格波动带来的商品风险敞口。操作风险敞口源于内部流程不完善、人员失误、系统故障或外部事件引发的