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市场微观结构系列研究(二)：因子复合与选股实践-260604-中信建投-32页.pdfVIP

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  • 2026-08-17 发布于广东
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市场微观结构系列研究(二)：因子复合与选股实践-260604-中信建投-32页.pdf

    证券研究报告·金融衍生品深度

    因子复合与选股实践金融工程研究

    ——市场微观结构系列研究（二）

    核心观点

    姚紫薇

    作为量化选股AlphaMap当中不可或缺的一部分，高频数据因子yaoziwei@

    在实际测试中的表现十分优异，但2023年以来因子出现较大幅SAC编号:S1440524040001

    度的衰减，究其原因为市场缩量叠加市值风格偏好漂移。这一影SFC编号:BXU265

    响因素在长期来看并不会持续，加之高频量化监管趋于完善，外

    部干扰也在逐渐减少，我们判断高频数据因子会有不错表现。苏良

    suliang@

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