非参数计量济学方法与密度估计研究.pdfVIP

5.2

非参数方法

本节将简要介绍非参数计量经济学方法。

5.2.1

密度估计

我们首先探讨用于估计连续随量分布的非参数方法。

采用非参数方式估计分布或密度函数存在若干理由。例如，直观了解分布形态（是否

多峰、偏态、厚尾等）具有实际意义；再比如在分位数回归中，为估计回归系数的方差可

能需要先估计密度函数。

第一种分布估计方法基于直方图。

设[a、b]为随量X的支撑集。将[a、b]划分为K个等宽区间：

b—ab—a

(a+(k−1),a+k),k=1,...,K

KK

设Nk为第k个区间内的观测值数量：

Nb−ab−a

Nk=∑1{a+(k−1)K≤a+kK}

i=1

注意