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2025年金融风控分析师技能评估考试试题及答案

一、单项选择题（每题2分，共30分）

1.根据巴塞尔协议III最终版（2023年实施，2025年全面落地），以下关于信用风险加权资产计量的表述中，错误的是：

A.标准法（SA）下，公司风险暴露的风险权重需结合外部评级或监管指定的替代指标

B.内部评级法（IRB）初级法下，银行需自行估计违约概率（PD），违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）由监管给定

C.对于未评级的中小企业公司暴露，SA下风险权重为85%

D.资产证券化风险暴露的计量需同时满足“风险保留”要求和“穿透性”原则

答案：B

解析：IRB初级法下，银行需自行估计PD，LGD、EAD、期限（M）由监管规定；高级法则需自行估计PD、LGD、EAD、M。

2.某银行零售贷款组合的违约概率（PD）为3%，违约损失率（LGD）为40%，违约风险暴露（EAD）为100万元，预期损失（EL）为12万元。若该组合引入机器学习模型后，PD预测准确率提升20%（即实际PD降至2.4%），其他参数不变，新的EL为：

A.9.6万元

B.10.8万元

C.12万元

D.14.4万元

答案：A

解析：EL=PD×LGD×EAD=2.4%×40%×100万=9.6万元。

3.以下关于操作风险计量的表述中，符合《商业银行