2026年国际金融风险管理师FRM风险评估题库.docxVIP

第PAGE页共NUMPAGES页

2026年国际金融风险管理师FRM风险评估题库

一、单选题（共10题，每题2分）

1.某跨国银行在东南亚地区设有分支机构，近期面临政治风险。根据风险评估框架，以下哪项属于该银行可采取的缓解措施？

A.增加对该地区的信贷额度

B.购买政治风险保险

C.减少对该地区的投资规模

D.提高对该地区客户的信用审查标准

2.某公司持有大量美元计价的债券，当前面临汇率波动风险。为对冲该风险，该公司最适合采取以下哪种策略？

A.直接抛售所有美元债券

B.购入美元看涨期权

C.购入欧元看跌期权

D.提高美元负债规模

3.某金融机构在评估信用风险时，发现某客户的违约概率（PD）为5%，违约损失率（LGD）为40%。若该客户的风险暴露额为1000万美元，则其预期损失（EL）为多少？

A.20万美元

B.50万美元

C.200万美元

D.400万美元

4.某保险公司承保了一项自然灾害险，历史数据显示该地区每年发生自然灾害的概率为2%。若该保险公司的保费收入为1000万美元，且假设所有索赔为一次性支付，则其保费收入能否覆盖潜在损失？

A.能，因为概率较低

B.不能，因为损失可能超预期

C.取决于索赔的分散程度

D.能，因为保险公司会加收风险溢价

5.某公司使用VaR模型进行市场风险对冲，设定95%置信水平下的1天VaR