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2026年金融投资分析师考试投资风险识别与评估专项习题

考核对象：金融投资分析师考生

题型分值分布：

-单项选择题（10题，每题2分，共20分）

-填空题（10题，每题2分，共20分）

-判断题（10题，每题2分，共20分）

-简答题（8题，每题2分，共16分）

-应用题（8题，每题4分，共24分）

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一、单项选择题（每题2分，共20分）

1.在投资风险识别与评估中，敏感性分析的主要作用是（）。

A.评估多种因素变化对投资组合收益的线性影响

B.通过模拟极端市场情景来衡量投资组合的损失概率

C.分析单一风险因素对投资组合价值的非线性冲击

D.识别投资组合中未被分散的风险类别

2.假设某投资组合的预期收益率为12%，标准差为8%，无风险收益率为3%。根据夏普比率公式，该投资组合的夏普比率为（）。

A.0.75

B.1.125

C.1.5

D.2.25

3.在投资风险评估中，VaR（ValueatRisk）的核心假设是（）。

A.市场风险是系统性风险，无法通过分散投资消除

B.投资损失服从正态分布，且历史数据能准确预测未来

C.投资组合的波动性仅受市场因子影响

D.风险价值计算基于历史模拟而非参数估